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【FX初心者用】オプションミニ講座(No.11) 

  相場で失った資金をリスクゼロで取り戻す手法
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オプションミニ講座No.10からの続きです^^

近年為替相場を動かす要因の1つに通貨オプション取引があります。
そこで通貨オプションをより理解するため、実用例を用いながら
OP(オプション)の構造と影響について解説します。


 スプレッド取引

同じ種類のオプションの組み合わせで損益をある範囲内に限定させたい場合の戦略。

スプレッド取引には大別して以下の2種類があります。
・バーティカルスプレッド:同じ期間のオプションの組み合わせ
・ホリゾンタルスプレッド:期間の違うオプションの組み合わせ

バーティカルスプレッドからは、さらにブルスプレッド、ベアスプレッド、バタフライなどに細分化されております。


 ブルスプレッド(強気のスプレッド)

行使価格の高いオプションの売りと行使価格の低いオプションの買いを、同じ金額ずつ行います。基本的に相場の見通しが横ばいで、その後、相場が高めに推移するだろうとの見通しに適した戦略。

ブルスプレッドもこのうち、コール同士の組み合わせとプット同士の組み合わせの2種類があります。

・ブルコールスプレッド:コールの買い(安い行使価格)とコールの売り(高い行使価格)
・ブルプットスプレッド:プットの買い(安い行使価格)とプット売り(高い行使価格)


例えばコールオプション(行使価格116円、プレミアム10円)の買いと、コールオプション(行使価格120円、プレミアム5円)の売りのブルコールスプレッドを作ると、当初、差し引き5円のプレミアム料がが支払われます。

損益図としては121円(116円+5円=121円) を損益分岐点として、相場が120円よりドル高に推移すると利益が一定(5円)に限定されます。

相場が116円よりドル安に推移すると損失が一定(5円)に限定される損益となる。これはリスクが限定されている一方、相場が上昇したとしても、利益も限定されます。


 ベアスプレッド

行使価格の低いオプションの売りと、行使価格の高いオプションの買いを、同じ金額ずつ行います。相場の見通しが横ばいで、その後、やや安めに推移するだろうの見通しに適した戦略。

ベアスプレッドもブルスプレッドと同様、コールとプットでそれぞれの組み合わせができます。

・ベアコールスプレッド:コールの買い(高い行使価格)とコールの売り(安い行使価格)
・ベアプットスプレッド:プットの買い(高い行使価格)とプットの売り(安い行使価格)


例えば、コールオプション(行使価格115円、プレミアム10円)の売りと、コールオプション(行使価格120円、プレミアム5円)の買いのベアコールスプレッドを作ると、当初、10円-5円=5円のプレミアム料を受け取ります。

このとき、プレミアム料はベアコールの場合、差し引きされたプレミアム料は受け取りですが、ベアプットの場合は差し引き支払いとなります。

損益分岐点は115円+5円=120円であり、相場が120円よりドル高に推移すると損失が5円に限定されます。その一方で相場が115円よりドル安に推移すると利益が5円に限定されます。



前回に続いての解説ですが、耳慣れない言葉ばかりですね^^;
今回初めて読む方は、前にさかのぼって読むことをお勧めします。
オプションの仕組みを理解をしておけば、FXニュースも読みやすくなります^^


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[ 2009/11/18 14:45 ] オプション講座

【FX初心者用】オプションミニ講座(No.10) 

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オプションミニ講座No.9からの続きです^^

近年為替相場を動かす要因の1つに通貨オプション取引があります。
そこで通貨オプションをより理解するため、実用例を用いながら
OP(オプション)の構造と影響について解説します。


 ストラングル

※ロング・ストラングル=同じ行使期日のコールOPとプットOPを同じ単位だけ買うこと

※ショート・ストラングル=同じ行使期日のコールOPとプットOPを売ること

大きな相場の動きがないレンジ相場にはショートにする一方、レンジブレークが見込まれるときにはロングにする戦略で、ストラングルはOPプレミアムを稼ぐことができます。

例えば、スポットが118円台でもみ合いとなっている場合、ドル円が向こう1ヶ月116~120円のレンジで推移すると見れば、1ヶ月の120円のドルコールOPと116円のドルプットOPを売る。すると、それぞれオプション料が入り、1ヵ月後の行使期日の時点まで、その範囲に収まればオプション料をそのまま利益として得られます。要するに上下両サイドにストップを置いてあるのと、同じことでになります。

逆に向こう1ヶ月で116~120円のレンジブレイクが見込まれる場合、1ヶ月の120円のドルコールOPと116円のドルプットOPの両方を買う。こちらはレンジを抜けることで、OP行使し利益を上げることができます。


 ロングストラドル(ストラドルの買い)

同じ行使価格のコールとプットを1単位ずつ購入する。市場が上昇した時はコールオプションを行使して、相場が下落した時にはプットオプションを行使することで利益が得られます。

このOPは相場が動きさえすれば利益が得られるわけですが、プレミアム料を約2倍(コールとプットのプレミアム料)を支払うのが欠点です。

従って、支払いプレミアム料以上に相場が大きく変動しないと利益は得られない。またコールかプットを行使しても、もう一方のオプションの権利は残るため、相場が大きく反転すれば、このオプションを行使して利益を積み上げることも可能です。

ドル円が上昇するか下落するか分からないが、とにかく大きく相場が動くことを想定した時に用いられるオプション戦略となっています。


 ショートストラドル(ストラドルの売り)

同じ行使価格のコールオプションとプットオプションを1単位ずつ売ること。
「ショートストラドル=ショートコール+ショートプット」という組み合わせになります。

これは相場が安定している(レンジ)と予想される場合にとられる戦略で、プレミアム料を2倍(コールとプットのプレミアム料)受けとれる。コールかプットがどちらか行使されても、どちらかのオプション権利は残ります。

レンジ予想が外れた場合、ストップロスをおかない限り、損失が大きくなる可能性がある。予想通り小動きであれば、オプション料が利益として得られます。




前回に続いての解説ですが、耳慣れない言葉ばかりですね^^;
今回初めて読む方は、前にさかのぼって読むことをお勧めします。
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[ 2009/10/21 18:00 ] オプション講座

【FX初心者用】オプションミニ講座(No.9) 

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オプションミニ講座No.8からの続きです^^

近年為替相場を動かす要因の1つに通貨オプション取引があります。
そこで通貨オプションをより理解するため、実用例を用いながら
OP(オプション)の構造と影響について解説します。


 リスクリバーサル=オプション戦略の1つ

行使期日、想定元本、デルタが同じOTM(アウト・オブ・ザ・マネー)コールの売り(または買い)と、OTIM(アウト・オブ・ザ・マネー)プットの買い(または売り)を同時に行う取引のことです。

主に通貨オプションや株式オプションの市場で使われます。相場にトレンドが出てくると、コールあるいはプットの需要が高まるため、オプション市場での相場の方向性を反映することになります。

例えば、R/Rスプレッドが円コールオーバーという場合、円コールOPの需要が高まっているため、相場全体が下値を見ている状況であることを示唆しています。


 リスクリバーサルの条件

R/Rは、プットの売りとコールの買い、またはプットの買いとコールの売りを同時に行うことを意味します。その水準は、コールとプットのボラティリティの差で表わされ、コールからプットを引いた数値(パーセント)で算出しています。

◇行使価格に関して◇

例えば、ドル円の実勢レートが117円の時に、行使価格が120円のドルコールOPとドルプットOPの売買を同時に行う場合。明らかにドルプットの方が、権利行使の可能性が高いため、オプション料もドルプットOPの方が高くなります。この場合、ボラティリティの関係はドルコールOP<ドルプットOPの関係になっています。

見方としてはR/Rでのコールとプットの高低差が、市場参加者の為替の見方を反映します。ただコールとプットの選好度合いが市場に対する見方と結びつくためには、行使される可能性が等しいことが前提となります。

例えば、ドル円の実勢が117円のとき、行使価格が115円のドルコールOPと119円のドルプットOPと言う組み合わせにした場合、行使可能性がイコールとなります。

基本的にR/Rの意義は、ヘッジ手段としてのオプションであることが前提であり、結果論的に相場の方向性を反映しているに過ぎないことは留意したいですね!





前回に続いての解説ですが、耳慣れない言葉ばかりですね^^;
今回初めて読む方は、前にさかのぼって読むことをお勧めします。
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[ 2009/10/20 15:35 ] オプション講座

【FX初心者用】オプションミニ講座(No.8) 

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オプションミニ講座No.7からの続きです^^

近年為替相場を動かす要因の1つに通貨オプション取引があります。
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OP(オプション)の構造と影響について解説します。


 ノックイン(KI)オプション

為替レートが行使期日までに、あらかじめ設定した水準(ノックイン・プライス)に達した際、権利が発生するオプションの事を言います。ただし、その水準に達しないとオプションが発生しないため、リスクヘッジには適しません。利幅を狙ったトレーディングでの利用が一般的です。

例えば、現時点でのスポット価格が1ドル=115.00円のとき、行使価格115.10円のドルコール・円プットOPを買います。

ただし、このオプションの発生するレート(ノックイン・プライス)は117円、プレミアムは1.50円といった形で設定します。発生条件をつけなければ、プレミアムはもっと高くなります。

その後、行使期日までにスポット価格が117円になれば権利が発生します。それもできるだけ早く発生すれば、オプションにはそれだけ時間的価値が残ることになります。オプション発生後は、そのオプションを売るか、行使期日にオプションを行使して、ドルの買い持ちにするかを選ぶことができます。


 KOオプション

為替レートが行使期日までに、あらかじめ設定した水準をつけた場合、オプションが消滅(ノックアウト・KO)する条件を付けたもの。OPが消滅するレートをKOプライスと言います。

例えば、輸出企業がKOオプションを購入して、ドル建て資産をヘッジする場合は、
下記の通りとなります。

行使価格が114円のドルプット・円コールOPを300万ドル分買い、OPの消滅する価格(KOプライス)を110円とします。

仮にこの場合のOPプレミアムを1.50円とすれば、KOプライスの110円が付かなければ、プレミアムはもっと高くなります。KOプライスの水準が行使価格に近いほど、このプレミアムは安くなります。

行使期日にスポット価格が114円以上のドル高・円安水準となっていた場合、オプションは行使せず、市場の実勢レートで300万ドルを売ります。逆に114円以下の場合、オプションを行使して114円で300万ドルを売ることになります。しかし、行使期日までにスポット価格が110円になれば、このオプションは消滅します。したがって、リスクヘッジにはなりません。

KOオプションはプレミアムが普通のOPより安いが、KOプライスをどのレベルにするかによってプレミアムが変化するため(KOプライスが離れるほど、プレミアムが高くなる)、リスクヘッジにならない場合があります。





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[ 2009/10/03 13:30 ] オプション講座

【FX初心者用】オプションミニ講座(No.7) 

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オプションミニ講座No.6からの続きです^^

近年為替相場を動かす要因の1つに通貨オプション取引があります。
そこで通貨オプションをより理解するため、実用例を用いながら
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 レンジバイナリー

相場が一定の範囲内に収まれば、OPの買い手は利益を得ることができます。
別称、ダブル・ノータッチ(DNT)OPとも呼ばれる。

例えば、117~122円というレンジを設定し、
ある期間内にドル円相場がこのレンジを外れると、OPの買い手の権利が消滅します。

反対に、この範囲内で相場が膠着(こうちゃく)すれば、
買い手は支払ったオプション料(プレミアム)に対して、
数倍の利益を手にすることができます。

このため、レンジの上下に近づくと、
このOPの損益をめぐるオペレーションによる
防戦買いや防戦売りが出てくることになります。


 トリガー

トリガー自体は、ノックアウト(KO)・プライスや
ノックイン・プライスといった設定価格のことです。

例えば「116円にトリガーがある」と言う場合、
これをつけると、ノックアウト・プライスであればOPが消滅し、
ノックイン・プライスであればOPが発生します。

ただこれらのプライスは、価格変動を狙う市場参加者と、
それを食い止めたい参加者の思惑が激しく交差するポイントのため、
その売り買いの活発さから、為替レートに瞬間的に影響を与えることがあります。




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[ 2009/09/26 17:00 ] オプション講座
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プロフィール

Author:HIDE
FXを始めて1ヶ月で200万勝ちを経験するも、サブプライムショックで即退場。再起をかけて08年8月から3万円の小額資金でトレード再開、1ヶ月で利益300万円オーバー達成。

09年4月にFXで生きることを決意し、会社を退社。専業トレーダーとして、相場の荒波にもみくちゃにされながらも、なんとか頑張っております^^;

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